Concevez un cadre de backtesting pour la stratégie de trading suivante : [DESCRIBE STRATEGY — signal d'entrée, signal de sortie, dimensionnement de position]. Classe d'actifs : [STOCKS/FOREX/CRYPTO/OPTIONS]. Unité de temps : [INTRADAY/JOURNALIER/HEBDOMADAIRE]. Données historiques : [DATE RANGE].
Structurez le backtest pour : 1) Définir les règles d'entrée et de sortie avec précision (sans ambiguïté), 2) Tenir compte de manière réaliste des coûts de transaction et du glissement (slippage), 3) Calculer ces indicateurs : CAGR, ratio de Sharpe, drawdown maximal, taux de réussite, R:R moyen, facteur de profit, 4) Optimisation walk-forward pour éviter le surajustement (overfitting), 5) Simulation Monte Carlo pour évaluer la robustesse, 6) Identifier les régimes de marché où la stratégie fonctionne ou échoue. Signalez les risques de surajustement et les validations supplémentaires nécessaires avant de trader en live.