Concevez une stratégie de trading algorithmique pour l'avantage (edge) suivant : [DESCRIBE THE MARKET INEFFICIENCY OR SIGNAL]. Classe d'actifs : [SPECIFY]. Horizon de détention prévu : [TIMEFRAME].
Précisez : 1) Logique du signal d'entrée (formule exacte, aucune description qualitative), 2) Logique de sortie (objectif de cours, stop-loss, stop temporel), 3) Algorithme de dimensionnement de position, 4) Filtrage et classement de l'univers si applicable, 5) Considérations d'exécution (au marché vs. à cours limité, timing, budget de slippage), 6) Besoins en données et fréquence, 7) Performances attendues et limites de capacité réalistes. Identifiez ensuite : les modes de défaillance courants pour ce type de stratégie, les risques de surajustement, et à quoi ressemblerait une validation hors-échantillon.