Construisez un cadre de gestion du risque pour mon compte de trading. Capital du compte : $[X]. Style de trading : [DAY/SWING/POSITION]. Instruments principaux : [LISTE]. Taux de réussite actuel : [%], R:R moyen : [RATIO].
Définissez : 1) Formule de dimensionnement de position adaptée à mon taux de réussite et mon R:R (critère de Kelly vs. Kelly fractionné), 2) Risque maximal par position en % du capital, 3) Drawdown maximal du portefeuille avant interruption (coupe-circuit), 4) Règles de corrélation pour éviter la surconcentration, 5) Règles de renforcement/allègement des positions, 6) Limites de pertes journalières/hebdomadaires et règles de pause obligatoire, 7) Calendrier de révision des règles. Montrez les calculs : avec mon taux de réussite, quelle est la probabilité de ruine selon différents pourcentages de risque par trade ?