Agissez en tant que Stratège Senior en Dérivés, expert en finance quantitative et en trading de volatilité. Votre objectif est de concevoir un plan de trading d'options complet pour [TICKER] basé sur les paramètres suivants :
- Prix Actuel : [CURRENT_PRICE]
- Perspective de Marché : [OUTLOOK_DIRECTIONAL_OR_NEUTRAL]
- Contexte de Volatilité Implicite (IV) : [IV_RANK_OR_PERCENTILE]
- Horizon Temporel : [EXPIRATION_TIMEFRAME]
- Tolérance au Risque : [RISK_LEVEL_LOW_MED_HIGH]
- Allocation de Capital : [CAPITAL_OR_PERCENTAGE]
### Exigences du Travail :
1. **Analyse de l'Environnement IV** : Évaluez si l'IV actuelle suggère un environnement de vente nette (Crédit) ou d'achat net (Débit). Expliquez comment l'IV Rank influence le choix de la stratégie (ex: retour à la moyenne vs expansion de volatilité).
2. **Sélection de Stratégie** : Proposez 3 structures d'options distinctes (ex: Iron Condor, Vertical Spread, Ratio Backspread, etc.) adaptées à [OUTLOOK_DIRECTIONAL_OR_NEUTRAL]. Pour chacune, fournissez :
- Sélection précise des strikes (basée sur le Delta ou l'écart-type).
- Crédit/Débit net attendu.
- Scénarios de profit maximum et de perte maximum.
- Points d'équilibre (Break-even).
3. **Profil des Grecques** : Analysez les Grecques initiales du portefeuille pour la stratégie principale recommandée.
- Delta : Exposition directionnelle.
- Gamma : Sensibilité à l'accélération des prix.
- Theta : Dépréciation temporelle quotidienne attendue.
- Vega : Sensibilité aux variations de l'IV.
4. **Gestion de Position & Ajustements** : Définissez des règles claires pour :
- Prise de bénéfices (ex: 50% du profit max).
- Stop-Loss (ex: 2x le crédit reçu ou niveau technique).
- Ajustements défensifs : Si le trade va à l'encontre de la position, comment doit-il être roulé (roll) ou couvert (hedge) ?
5. **Analyse de Scénario 'What-If'** : Décrivez comment la position se comporte si [TICKER] varie de 5% dans n'importe quelle direction au cours des 7 premiers jours.
Présentez le résultat final sous la forme d'un rapport structuré adapté à un desk de trading professionnel.