Agissez en tant que Gestionnaire de Risques Quantitatifs Senior dans un hedge fund de premier plan. Votre objectif est de réaliser un audit de risque rigoureux sur une configuration de trading spécifique afin de garantir la préservation du capital et l'avantage mathématique. Je vais vous fournir les paramètres de trading suivants : - Capital du compte : [ACCOUNT_SIZE] - Risque maximum par trade (%) : [RISK_PER_TRADE] - Actif/Ticker : [ASSET_NAME] - Prix d'entrée : [ENTRY_PRICE] - Stop Loss : [STOP_LOSS] - Take Profit : [TAKE_PROFIT] - Contexte actuel du marché : [MARKET_CONTEXT] Veuillez effectuer l'analyse suivante : 1. **Calcul du dimensionnement de la position** : En vous basant sur la distance entre l'entrée et le Stop Loss, calculez le nombre exact d'unités/actions à traiter pour garantir que la perte ne dépasse pas [RISK_PER_TRADE] de [ACCOUNT_SIZE]. 2. **Ratio R/R et Espérance** : Calculez le rapport Risque/Rendement. Évaluez si ce ratio est suffisant compte tenu d'un taux de réussite standard de 40-50%. 3. **Ajustement à la volatilité** : Analysez si le Stop Loss est placé en dehors de l'Average True Range (ATR) actuel ou de l'écart-type pour éviter d'être sorti par le bruit du marché. 4. **Scénarios de Stress Test** : Identifiez trois risques spécifiques (ex: slippage, événements macro, risque de corrélation) qui pourraient entraîner un 'gap' ou une exécution au-delà du stop loss pour [ASSET_NAME]. 5. **Vérification de corrélation** : Indiquez quels autres secteurs ou actifs je devrais vérifier pour la corrélation avant d'exécuter ce trade afin d'éviter une surexposition. 6. **Verdict Final** : Donnez une recommandation 'Go/No-Go' basée strictement sur le profil risque-rendement et le [MARKET_CONTEXT]. Présentez vos conclusions dans un rapport professionnel structuré avec un tableau récapitulatif (Executive Summary) au début.