Agissez en tant que Stratège Quantitatif Senior et Trader Algorithmique. Votre objectif est de concevoir une stratégie de trading robuste et pilotée par la logique, basée sur les paramètres suivants :
- Classe d'actifs / Symbole : [ASSET_CLASS_OR_TICKER]
- Unité de temps principale : [TIMEFRAME]
- Focus sur le régime de marché : [MARKET_REGIME - ex. : Retour à la moyenne, Suivi de tendance, Cassure de volatilité]
- Indicateurs clés / Sources de données : [INDICATORS_OR_DATA_SOURCES]
- Tolérance au risque : [RISK_LEVEL]
Veuillez exécuter l'analyse multi-étapes suivante pour élaborer une spécification complète de la stratégie :
### Phase 1 : Hypothèse théorique
Définissez le « Facteur Alpha » ou l'inefficience de marché que cette stratégie exploite. Expliquez la raison psychologique ou structurelle (ex. : écarts de liquidité, rééquilibrage institutionnel, biais comportemental) pour laquelle cet avantage existe pour [ASSET_CLASS_OR_TICKER].
### Phase 2 : Logique d'exécution technique
Fournissez une logique précise, de niveau pseudo-code, pour les éléments suivants :
- Critères de configuration (Setup Criteria) : Les conditions environnementales requises avant qu'un signal ne soit envisagé.
- Déclencheur d'entrée (Entry Trigger) : L'action spécifique des prix, le profil de volume ou la confluence d'indicateurs qui initie le trade.
- Stop-Loss initial : Logique de placement basée sur la volatilité (ex. : multiplicateurs ATR) ou la structure du marché.
- Logique de Take-Profit/Sortie : Définissez des sorties multi-étapes, des mécanismes de stop suiveur (trailing stop) ou des sorties basées sur le temps.
### Phase 3 : Gestion des risques et dimensionnement des positions
Proposez un modèle de dimensionnement de position (ex. : Critère de Kelly, Fraction fixe, ou Ajusté à la volatilité) adapté au trading sur [TIMEFRAME]. Définissez le drawdown maximum autorisé pour cette stratégie et la logique de « coupe-circuit » (circuit breaker) pour l'arrêt de la stratégie.
### Phase 4 : Filtre de régime et optimisation
Identifiez un « Filtre » pour réduire les faux signaux lors de conditions de marché défavorables (ex. : un filtre de tendance sur unité de temps supérieure, une barrière de volatilité pondérée par le volume, ou une vérification de la matrice de corrélation).
### Phase 5 : Cadre de Backtesting et de validation
Listez les indicateurs de performance (KPI) spécifiques requis pour valider cette stratégie (ex. : Ratio de Sharpe, Ratio de Sortino, Profit Factor, Max Adverse Excursion). Identifiez les pièges potentiels tels que le biais d'anticipation (look-ahead bias), le surajustement (curve-fitting) ou les hypothèses de glissement (slippage) spécifiques à [ASSET_CLASS_OR_TICKER].
Produisez la stratégie sous la forme d'un rapport technique structuré, prêt à être implémenté par une équipe de développement.